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金融数学
定    价: ¥20.00
关 注 度: 0 库存状态: 未知 图书状态: 销售中
 
作    者: 李晓红 朱婧等
出版时间: 2011-12      
版    次: 1 印    次: 1 字    数: 256千字
开    本: 787×1092 1/16
纸    张: 1 ISBN: 978-7-5124-0653-7
 详细信息
 作者简介
 编辑推荐
 图书简介

全书共11章。第1章是金融数学的形成与发展的简介。第2章是利率基本理论的介绍。第3章~第6章是本书核心部分,主要是,年金基本计算、投资收益理论、本息分离技术、债卷和股票的基本理论和定价及利率期限结构。第8、9章是利率风险和实际问题分析。第9、10章是金融衍生工具及其定价理论。第11章是用Excel软件求解金融问题技术。本书可供高等院校、数学类,经济、金融类专业本科教学用书。适度删繁就简,也可供专科教学使用。本书也可供培训、应试使用。

 图书目录
 图书前言

美国花旗银行副总裁柯林斯说过: “在18世纪初,和牛顿同时代的著名数学家伯努利曾宣称: ‘从事物理学研究而不懂数学的人实际上处理的是意义不大的东西。’那时候,这样的说法对物理学而言是正确的,但对于银行业而言不一定是正确的。在18世纪,可以没有任何数学训练却能很好地运作银行。如今,过去对物理学而言是正确的说法对于银行业也正确了。于是现在可以这样说:‘从事银行业工作而不懂数学的人实际上处理的是意义不大的东西。’花旗银行70%的业务依赖于数学。如果没有数学发展起来的工具和技术,许多事情我们是一点办法也没有的……没有数学我们不可能生存。”

所谓金融数学(financial mathematics),是利用数学研究金融,进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析,以求找到金融学内在规律,并用以指导实践的一门交叉学科。金融数学一经产生,就显示出其强大的生命力,它使得金融学由定性分析向定性与定量分析相结合的转变;由规范研究为主向实证研究为主转变;由理论阐述向理论研究与实用研究并重转变;由金融模糊决策向精确化决策转变。

1905年“投机理论”被人们所重视,并开始全面研究。由此金融数学迎来了发展的全盛时期。现代金融数学是在两次“华尔街革命”的背景中成长发展起来的: 1952年,哈里·马柯维兹在《金融杂志》上发表了一篇题为《投资组合选择》的论文,首开现代金融数学的先河,在理论界被称为第一次金融革命;1973年,费希尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯提出了布莱克斯科尔斯期权定价模型,被理论界和实业界广泛接受和使用,成为发生在金融领域的又一次革命。此后,罗伯特·默顿发展了期权定价模型,墨顿和斯科尔斯也因此在1997年获得诺贝尔经济学奖。

我国的金融数学研究开始于1993年。其标志是1993年初,彭实戈教授在国家自然科学基金委举办的一次“七五”研究成果报告会上所作的关于《倒向随机微分方程研究及其在金融中的应用》的报告。1997年基金委员会的重大项目“金融数学、金融工程和金融管理”正式立项实施。北京大学于1997年率先在国际上设立了第一个以金融数学命名的大学本科系。南开大学、武汉大学、山东大学等著名国内高等院校相继设立了金融数学本科专业或硕士、博士专业。

本书以北美精算师协会考试大纲为主线展开,全书共分11章。第1章简要介绍金融数学的形成与发展。第2章介绍利率基本理论及其计算,是全书的理论基础。第3,4,5,6章介绍各类年金的基本计算、投资收益理论以及本息分离技术、债券和股票的相关理论和计算。这4章是本书的核心部分,是利率理论最直接的应用。第7,8章介绍利率风险、利率期限结构理论、资本资产定价理论和套利定价理论。第9,10章介绍金融衍生工具的相关理论和定价公式,是后续课“金融工程”的基础。第11章介绍Excel软件在金融数学计算中的应用。

本书具有以下五方面特点:一是体系完整,条理清楚,结构严谨,系统地介绍了金融数学的基本理论、基本方法,展示了金融数学理论及实践的最新发展趋势和研究成果。二是考虑读者的适用范围和接受程度,在普及性和广泛适用性上下功夫,尽量简化公式推导;语言上尽量通俗易懂,利于教师讲授和读者自学。三是针对金融数学中计算比较繁琐的特点,采用Excel软件作为辅助工具,将其强大的函数功能与金融数学中相关计算紧密结合,使读者在进行相关计算时,降低了学习难度,简化了计算程序,提高了计算准确性。四是在某些章节后增加了必要的理论背景材料、相关科学家的生平以及对实际问题的分析,帮助读者拓展理论视野和加深对理论的理解。五是编写时参考北美精算师协会考试的主要参考书,紧扣知识点遴选例题、习题,在每章末给出知识点总结,并在本书最后给出部分课后习题答案,便于读者学习、复习。

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